proxycfgコマンドでプロキシのユーザーIDとパスワードは設定できない

Windows XPではproxycfgコマンドでシステムがデフォルトで使うプロキシサーバを指定できるが、ユーザーIDとパスワードが設定できないため認証つきプロキシは使用できない。
プロキシのホスト名とポート番号を指定する時にid:password@hostname:port形式で指定しても受け付けられない。
Google Chromeのインストーラがエラーを返して困った。